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中金所的10年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的()。


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中金所的10年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的()。

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C.±1.2%

D.±2.2%

正确答案:B


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 涨跌 期货 时间:2023-11-03 20:55:14

  • 上一篇:以下属于短期利率期货品种的是()。
  • 下一篇:假设2015年6月9日,7天质押式回购利率报价2.045%,最便宜可交割券150005.IB净价报价100.6965,其要素表如下:债券代码到期日每年付息次数票面利息转换因子150005.IB2025-4-913.64%1.0529那么下列选项最接近国债期货T1509的理论价格的是()。(不考虑交割期权)

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  • 2.我国个人投资者可以通过()参与债券交易。
  • 3.国债期货合约的最小交割单位是()手。
  • 4.中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为()。
  • 5.某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价为92.820元,次日该合约下跌,结算价为92.520元,该投资者的保证金比例是3%,那么为维持该持仓,该投资者应该()。
  • 6.中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的(+-1.2)。
  • 7.国债期货属于()。
  • 8.按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是()。
  • 9.目前即期利率曲线正常,如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率,导致收益曲线变陡,应该()。
  • 10.某投资经理的债券组合如下:市场价值久期债券1150万元3债券2350万元5债券3200万元5该债券组合的基点价值为()元。

热门答案

  • 1.假设投资者持有如下的债券组合:债券A的面值为10,000,000,价格为98,久期为7;债券B的面值为20,000,000,价格为96,久期为10;债券C的面值为10,000,000,价格为110,久期为12;则该组合的久期为()。
  • 2.一般来说,当到期收益率下降、上升时,债券价格分别会()。
  • 3.根据表中“债券90016”和“债券90012”相关信息,如果预期市场利率下跌,则理论上()。
  • 4.个人投资者可参与()的交易。
  • 5.我国银行间市场的利率互换交易主要是()。
  • 6.银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是()。
  • 7.可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是()。
  • 8.目前,政策性银行主要通过()来解决资金来源问题。
  • 9.3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,此时远期合约的空头价值是()元。
  • 10.该远期价格等于()元。

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