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国债期货属于()。


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国债期货属于()。

A.利率期货

B.汇率期货

C.股票期货

D.商品期货

正确答案:A


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期货 国债 时间:2023-11-03 20:55:08

  • 上一篇:按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是()。
  • 下一篇:中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的(+-1.2)。

相关答案

  • 1.目前即期利率曲线正常,如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率,导致收益曲线变陡,应该()。
  • 2.某投资经理的债券组合如下:市场价值久期债券1150万元3债券2350万元5债券3200万元5该债券组合的基点价值为()元。
  • 3.假设投资者持有如下的债券组合:债券A的面值为10,000,000,价格为98,久期为7;债券B的面值为20,000,000,价格为96,久期为10;债券C的面值为10,000,000,价格为110,久期为12;则该组合的久期为()。
  • 4.一般来说,当到期收益率下降、上升时,债券价格分别会()。
  • 5.根据表中“债券90016”和“债券90012”相关信息,如果预期市场利率下跌,则理论上()。
  • 6.个人投资者可参与()的交易。
  • 7.我国银行间市场的利率互换交易主要是()。
  • 8.银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是()。
  • 9.可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是()。
  • 10.目前,政策性银行主要通过()来解决资金来源问题。

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  • 2.该远期价格等于()元。
  • 3.假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
  • 4.假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
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  • 8.买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是()。
  • 9.影响无套利区间宽度的主要因素是()。
  • 10.如果沪深300股指期货合约IF1402在2月20日(第三个周五)的收盘价是2264.2点,结算价是2257.6点,某投资者持有成本价为2205点的多单1手,则其在2月20日收盘后()(不考虑手续费)。

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