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中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为()。


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中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为()。

A.9:04-9:05

B.9:10-9:14

C.9:10-9:15

D.9:14-9:15

正确答案:D


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 合约 指令 时间:2023-11-03 20:55:09

  • 上一篇:某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价为92.820元,次日该合约下跌,结算价为92.520元,该投资者的保证金比例是3%,那么为维持该持仓,该投资者应该()。
  • 下一篇:国债期货合约的最小交割单位是()手。

相关答案

  • 1.中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的(+-1.2)。
  • 2.国债期货属于()。
  • 3.按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是()。
  • 4.目前即期利率曲线正常,如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率,导致收益曲线变陡,应该()。
  • 5.某投资经理的债券组合如下:市场价值久期债券1150万元3债券2350万元5债券3200万元5该债券组合的基点价值为()元。
  • 6.假设投资者持有如下的债券组合:债券A的面值为10,000,000,价格为98,久期为7;债券B的面值为20,000,000,价格为96,久期为10;债券C的面值为10,000,000,价格为110,久期为12;则该组合的久期为()。
  • 7.一般来说,当到期收益率下降、上升时,债券价格分别会()。
  • 8.根据表中“债券90016”和“债券90012”相关信息,如果预期市场利率下跌,则理论上()。
  • 9.个人投资者可参与()的交易。
  • 10.我国银行间市场的利率互换交易主要是()。

热门答案

  • 1.银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是()。
  • 2.可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是()。
  • 3.目前,政策性银行主要通过()来解决资金来源问题。
  • 4.3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,此时远期合约的空头价值是()元。
  • 5.该远期价格等于()元。
  • 6.假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
  • 7.假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
  • 8.交易型开放式指数基金(ETF)与普通的封闭式基金的最大区别在于()。
  • 9.上证50股指期货的最小变动价位是()。
  • 10.目前,我国中金所又上市了上证50股指期货,交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略,请问该策略属于()。

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