当收益率曲线变得陡峭时，高久期的国债组合的收益一般会大于低久期的国债组合的收益。

当收益率曲线变得陡峭时，高久期的国债组合的收益一般会大于低久期的国债组合的收益。

A.正确

B.错误

正确答案：B

答案解析：久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标。当收益率曲线变得陡峭时，存在多种利率变动情况。若长期利率相对短期利率上升更多，由于高久期债券对利率变动更为敏感，其价格下跌幅度会大于低久期债券，此时高久期国债组合收益会小于低久期国债组合收益；若短期利率相对长期利率下降更多，高久期债券价格上涨幅度相对低久期债券较小，高久期国债组合收益同样小于低久期国债组合收益；还有长期利率上升同时短期利率下降这种情况，高久期债券价格下跌，低久期债券价格上升，高久期国债组合收益小于低久期国债组合收益。综合这些可能出现的情形，不能得出高久期的国债组合的收益一般会大于低久期的国债组合的收益这一结论，所以答案是B，该说法错误。