根据利率期限结构的流动性偏好假说，为了吸引投资者持有期限较长的债券，必须向他们支付流动性补偿。

根据利率期限结构的流动性偏好假说，为了吸引投资者持有期限较长的债券，必须向他们支付流动性补偿。

A.正确

B.错误

正确答案：A

答案解析：利率期限结构的流动性偏好假说基于投资者的流动性偏好特性。一般而言，投资者倾向于持有流动性较高的短期债券，因为短期债券能更迅速地变现，满足投资者对资金灵活性的需求。而期限较长的债券，在持有期间面临更多不确定性，且流动性相对较差。为了促使投资者愿意持有期限较长的债券，就必须给予他们额外的补偿，即流动性补偿（也称作期限溢价）。这一补偿可视为对投资者承担较低流动性风险和更长时间资金锁定风险的一种回报。通过这种方式，在市场机制作用下，不同期限债券的收益率形成了特定的结构关系。所以，根据该假说，为吸引投资者持有期限较长的债券，确实必须向他们支付流动性补偿，答案为A，该说法正确。