假设某股票的当前价格为50元，执行价格为55元的欧式看跌期权价格为2元，无风险年利率为4%，剩余到期时间为1年。若使用二叉树模型评估该期权价值，以下哪个因素的变化对期权价值的影响最大（）？
假设某股票的当前价格为50元，执行价格为55元的欧式看跌期权价格为2元，无风险年利率为4%，剩余到期时间为1年。若使用二叉树模型评估该期权价值，以下哪个因素的变化对期权价值的影响最大（）？
A.股票价格上行幅度的微小调整
B.股票价格下行幅度的微小调整
C.无风险利率的微小调整
D.剩余到期时间的微小调整
正确答案：B
答案解析：在二叉树模型中，期权价值对股票价格变动的敏感度（即Delta值）通常较高。因此，股票价格下行幅度的调整对期权价值的影响最大，尤其是当股票价格接近或低于执行价格时。
Tag：第三届天扬杯建筑业财税知识竞赛 期权 股票价格
时间：2025-03-27 22:47:46