首页

中证1000股指期权的最小变动价位是0.2点。


精华吧→答案→知识竞赛→中金所杯全国大学生金融知识大赛

中证1000股指期权的最小变动价位是0.2点。

A.正确

B.错误

正确答案:A


Tag:第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 股指 时间:2024-10-10 15:26:10

  • 上一篇:沪深300股指期权的合约标的为沪深300指数,具有市场代表性强、市场认可度搞、抗操纵性强的特点。
  • 下一篇:期权的时间价值随着期权到期日的临近而增加。

相关答案

  • 1.中证1000股指期权的合约乘数是每点人民币300元。
  • 2.3月初,假设沪深300指数为3347.94点,沪深300期权T型报价如下:则下列报价组合属于投资者看多波动率是()。
  • 3.假设当前为3月末,沪深300指数为3477.94点,已挂牌的沪深300股指期权合约的有()。
  • 4.在构建保护性看跌期权策略时,以下哪些操作是正确的?()
  • 5.以下可以对冲上证50场外期权持仓的策略是()。
  • 6.以下可以是期货标的是()。
  • 7.关于中金所推出的上证50股指期权,以下说法正确的是()。
  • 8.20个世纪90年代以来,市场上出现了很多收益风险特征区别于普通期权的非标准化期权,统称为奇异期权,市场上常见的类型有()。
  • 9.以下哪些期权策略可以用于对冲现货市场的风险?()
  • 10.下列标的资产的期权既有美式期权又有欧式期权的是()。

热门答案

  • 1.下列属于期权价格别称的是()。
  • 2.根据到期日期不同,期权可分为()。
  • 3.以下是标准期权合约要素的是()。
  • 4.某客户想要对冲正数的Vega,可以选择的操作应该是()。
  • 5.通常来说,股票的价格变化同对应期权市场隐含波动率变化的相关性是()。
  • 6.下列哪个策略,属于标的资产价格上行方向风险有限,标的资产价格下行方向收益有限()。
  • 7.以下属于备兑看涨期权组合策略的是()的组合。
  • 8.()的买方有权以约定价格出售标的资产。
  • 9.按照国际惯例,股指期权合约权利金的报价单位普遍采用()。
  • 10.买入1手3月到期行权价95的看涨期权,每手8元;卖出2手3月到期行权价100的看涨期权,每手5元,构成比例垂直价差套利策略,其最大盈利点是标的为()时,最大盈利为()。

精华吧